Хеджирование рисков в криптотрейдинге

Читайте очередной материал из цикла статей о торговле криптовалютами: наш эксперт рассказывает о хеджировании рисков.

Добрый день, друзья!

Все мы помним начало 2018 года, когда цена биткоина упала с 20000$ до 12000$, а потом — до 6000$. В итоге курс обвалился до 3100$, и многие криптооптимисты ушли с рынка, потеряв остатки надежды.

Хеджирование рисков в криптотрейдинге

Трейдеры не понимали, что делать и как уберечь свой депозит от просадки, связанной с резким падением цены. Я тоже был в их числе. Теоретической информации по этой теме применительно к криптотрейдингу практически не было. Но с опытом у меня сформировалась хорошая идея, которой и хочу с вами поделиться.

Так что же делать?

Сейчас будет немного математики.

Предположим, что у нас есть 1 биткоин, который мы купили за 11000$. Мы обоснованно предполагаем, что цена может упасть до 9000$, 7500$, возможно даже до 1900$.

А что, если застраховаться от потерь, открыв шорт на эту же сумму с небольшим плечом?

Шорт, или «короткая позиция», игра на понижение — это тип биржевой сделки, при которой трейдер продает акции, товары или валюты, взятые в долг у брокера. Цель сделки — выкупить актив при достижении необходимого минимума, заработав на разнице между первоначальной и конечной ценой.
Плечо — это соотношение денег трейдера и общего объема средств, которыми он торгует. Например, имея на депозите 100$, можно совершить сделку на 1000$, в этом случае плечо будет равно 1 к 10.

Параметры шорта:

  • кредитное плечо — 1:5
  • размер шорта — 11000$
  • цена входа — 10900$
  • необходимые средства (маржа) — 0.2 BTC или 20% от баланса.
  • ликвидационная цена — 13500$.

Если цена упадет к 8000$, и мы закроем шорт (свою короткую позицию), то дополнительно заработаем 0,3658 BTC. При этом ценность нашего первичного депозита составит: 1,3658 BTC х 8000$ = 10926$.

И даже если цена упадет ниже, например к 2000$, то, закрыв шорт на развороте тренда, мы дополнительно заработаем 4,4908 BTC. При этом ценность нашего первичного депозита в USD не изменится, поскольку 5,4908 BTC х 2000$ = 10981$.

Таким образом, как бы низко ни упала стоимость биткоина, хеджирование позволяет не терять деньги в USD и чувствовать себя комфортно.

Хеджирование (от англ. hedge, “ограда, изгородь”) — это открытие сделок на одном рынке для страхования рисков изменения цен на противоположной позиции на другом рынке. Используется для ограничения, минимизации убытков от возможных негативных сценариев на финансовых рынках.

Следует помнить, что основная цель такого шорта — сохранение средств в USD на падающем тренде. Его необходимо закрывать только тогда, когда мы получим подтверждение разворота тренда с падающего на растущий. Раннее закрытие шорта без подтверждения может привести к потере позиционного преимущества, к необходимости повторного открытия шорта, к сложностям с выставлением стоп-сигналов и т.д.

Биржа Bitmex позволяет торговать тремя фьючерсами по биткоину: XBT/USD, XBTU19, XBTZ19. Данный шорт лучше будет открыть на отдельном фьючерсе с максимальным сроком экспирации, чтобы не блокировать основную торговлю.

Фьюючерс, или фьючерсный договор — это контракт на покупку или продажу актива по цене, фиксируемой на момент заключения контракта.
Экспирация (от англ. expiration, “истечение срока”) — это окончание обращения на рынке биржевого контракта. Датой экспирации фьючерса считается последняя дата, когда этим контрактом можно торговать.

Для большего удобства можно создать отдельный аккаунт на Bitmex, куда следует перевести часть средств и открыть хедж шорт. (Хедж шорт — это короткое хеджирование, продажа фьючерсного контракта для защиты от возможного снижения цен.)

Стоит отметить, что это более продвинутый метод, и для его использования необходимы практика и правильное определение потенциальных зон разворота трендов. Для многих трейдеров проще продать биткоин и выкупить его по более низкой цене, чем просто держать его с хеджированием рисков.

Пользуйтесь техническими индикаторами и не теряйте деньги! А чтобы быть в курсе всех событий на рынке криптовалют, подписывайтесь на телеграм-канал kJIaccuk Trading.

Напоминаем, что все транзакции в криптовалютном сервисе Skrill и NETELLER засчитываются в оборот средств для получения VIP-статусов.

VIP-статусы Skrill и NETELLER можно получить на очень выгодных условиях, подключив свой счет к нашей программе лояльности!

Дополнительные преимущества подключения к VipDeposits:

  • отдельная служба поддержки в режиме 24/7;
  • ускоренная верификация счета (в течение дня);
  • эксклюзивный ежемесячный кэшбэк (NETELLER).

При использовании материалов с сайта ссылка на VipDeposits обязательна.